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1、三个指数的区别：粗暴理解
上证50：传说中的上海交易所大盘股
沪深300：沪深两市大盘股
中证500：沪深两市小盘股
2、合约大小（按当期指数点位）
上证50指数：现价2680.68点，合约乘数300，每手价值约80万。
沪深300指数：现价3892.57点，合约乘数300，每手价值约116万。
中证500指数：现价6850.90，合约乘数200，每手价值约137万。
3、收益差异
直觉上你会觉得中证500指数表现比较强劲，是伐？我也觉得。于是我们发现2005年至今三个指数收益率差异确实是蛮大的。最强的中证500指数累计收益近600%！哪怕是2015年年初至今，中证500指数也默默地上涨接近30%，而可怜的上证50指数只有3%的收益。
4、相关性
2005年至今，上证50指数、中证500指数与沪深300指数的相关性走势如下图，显然，上证50在很大程度上是缩小版的沪深300指数。
5、波动性
2005年至今的波动性走势来看，上证50指数最大，沪深300最小，中证500居中。
6、对冲策略情况
（1）沪深300指数、中证500指数与上证50指数存在非常明显的对冲交易机会。
（2）长期来看是买入中证500，卖出上证50的格局。
（3）上证50指数作为阶段性保护策略：也就是说买入中证500卖出沪深300的对冲组合之，择机加入做多上证50做空沪深300作为保护。
南华研究
1、沪深300指数，是由沪深证券交易所于2005年4月8日联合发布的反映沪深300指数编制目标和运行状况的金融指标，并能够作为投资业绩的评价标准，为指数化投资和指数衍生产品创新提供基础条件。
2、中证500指数是中证指数有限公司所开发的指数中的一种，其样本空间内股票是由全部A股中剔除沪深300指数成份股及总市值排名前300名的股票后，总市值排名靠前的500只股票组成，综合反映中国A股市场中一批中小市值公司的股票价格表现。
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